Последние посты
Научный трейдинг (Os Engine)
22 сент., 15:16
Продолжаем цикл «Сектора в алго». В первой статье мы обрисовали идею: торгуем сильнейшие бумаги в сильнейших секторах.В этой статье разберём три вопроса: какие сектора есть на Московской бирже, что входит в каждый и как из почти сотни бумаг мы отобрали 39, которыми торгуют роботы.Подробнее здесь👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1354358.php
Научный трейдинг (Os Engine)
21 сент., 15:16
Друзья мои, всем привет!Открываем новый цикл статей — «Сектора в алго». Трендовые роботы нового поколения, которые торгуют акции MOEX по секторам экономики.Оба робота уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте. А в этом цикле мы разберём, как они устроены, как отбирались бумаги и как всё это запускать.Подробнее в статье👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1353871.php
Научный трейдинг (Os Engine)
20 сент., 09:21
Всем привет!Т-Инвестиции объявили турнир алготрейдеров в рамках РИЧ 2026 — только роботы, никакой ручной торговли. Призовой фонд 550 000 ₽, старт 21 сентября.В новом видео разбираем: размер призового фонда, главные правила, а также как принять участие.Подробнее тут👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1353428.php
Научный трейдинг (Os Engine)
18 сент., 15:51
Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».До этого мы разбирали арбитражных роботов, которые входили в синтетическую облигацию в основную торговую сессию. А В этой статье покажем робота иного склада: SyntheticBondsScalper. Позиция «лонг акция + шорт фьючерс» набирается у него лимитными ордерами по стакану, по уровням контрагента, асинхронно. Работает он круглосуточно — днём, ночью и в выходные, когда на рынке нет маркет-мейкера, а слабые трейдеры есть. И есть возможность собрать «по зёрнышку» позицию на 30–70% лучше по прибыли, чем LQDT.Подробнее в статье 👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1353200.php
Научный трейдинг (Os Engine)
17 сент., 15:07
Всем привет!Сегодня начинаем новый сборник лекций «Секторы в алго». В нём рассматриваем модель алгоритмической торговли, которая работает по секторам экономики.Первая лекция — теоретическая база. В ней расскажем, что такое сектора акций и как биржа делит на них рынок, как мы отбирали бумаги для роботов и как комплект решает, где торговать прямо сейчас.Темы: 1) Ротация секторов: почему деньги перетекают между отраслями. 2) Комплект роботов курса и его базовые принципы работы. 3) Результаты тестирования комплекта на истории с 2015 года. 4) Обзор девяти торгуемых секторов: нефтегаз, финансы, металлы и добыча, потребсектор, электроэнергетика, транспорт, телекомы, химия и ИТ. 5) Отбор бумаг: как из 98 акций отраслевых индексов осталось 40.Ссылка на первую лекцию 👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/kak-nahodit-silnye-akcii-v-raznyh-sektorah/
Научный трейдинг (Os Engine)
17 сент., 13:20
Т-Инвестиции анонсировали турнир «Алготрейдеров» в рамках РИЧ 2026.Турнир для тех, кто использует алгоритмы и ИИ-агентов для торговли. Он пройдёт с 21 сентября по 16 октября. Призовой фонд 550 000 ₽, участников разделят на две категории — до 1 млн ₽ и выше 1 млн ₽, в каждой свои три призовых места. Технический зачёт: минимум 100 сделок, 90% — через T-Invest API или MCP.Заявку можно подать с 18 сентября, участие бесплатное, нужен брокерский счёт или ИИС от 1000 ₽.Подробные условия можно найти в посте организаторов: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Bank_Kombat/90bd8bd1-a769-4b68-8332-cb6f6ca0cdfb/
Научный трейдинг (Os Engine)
15 сент., 15:30
С недавнего времени в OsEngine появилась группировка роботов в облегчённых интерфейсах.А о том, как ей пользоваться можно узнать в статье👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1351846.php
Научный трейдинг (Os Engine)
14 сент., 15:24
Недавно в OsEngine появилась механика серверных стоп-ордеров.А в новой статье разберём робота, который умеет с ней работать - ServerStopOrdersSample 🤖 Рассмотрим полный цикл работы с внешним стопом: выставление, ожидание активации, контроль исполнения порождённой биржей заявки, снятие по таймауту и перевыставление по актуальной цене.Подробнее 👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1351375.php
Научный трейдинг (Os Engine)
12 сент., 14:10
⚠️ ПИК (PIKK) уходит с Московской биржи — отключите тикер в роботах7 сентября совет директоров ПИК на внеочередном заседании утвердил делистинг акций с Московской биржи. С 15 октября 2026 года биржа планирует прекратить торги акциями ПИК (PIKK). Да, там будет ещё одно собрание акционеров, с утверждением обратного выкупа в начале октября, но шанс делистинга близок к 100%.Что это значит для нас. До 15 октября уберите тикер из скринеров и списков торгуемых бумаг. Если по бумаге есть открытая позиция — закройте её заранее вручную, не дожидайтесь последнего дня торгов: ликвидность к концу обычно падает, и выход может стать дорогим. После удаления тикера роботы продолжат работу в штатном режиме — перезапуск не требуется.Удачных алгоритмов!
Научный трейдинг (Os Engine)
11 сент., 15:12
В свежей статье разобрали новую механику внешних стоп-ордеров: ✅ как включить в коннекторе ✅ какие коннекторы её поддерживают ✅ жизненный цикл стопа и его хранение в позицииПодробнее 👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1350698.php
Научный трейдинг (Os Engine)
10 сент., 15:00
Всем привет!Сегодня выпустили третью лекцию по арбитражу синтетических облигацийВ этой лекции мы рассмотрим робота со скальперским входом в позицию для торговли ночью, утром и в выходные, когда вне рамок основной торговой сессии появляются очень хорошие точки входа.В теоретической части вспомним, что такое синтетическая облигация, как устроены механики функционирования рынков фьючерсов и акций на Московской бирже.В практической части развернём робота SyntheticBondsScalp, подключимся к Т‑Инвестициям, настроим автодеплой бумаг, разберём все вкладки параметров и запустим робота в бой.Кому интересно — залетайте!Пост тут👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/tretya-lekciya-po-arbitrazhu-sinteticheskih-obligacij/Удачных алгоритмов!
Научный трейдинг (Os Engine)
8 сент., 15:48
Всем привет!Недавно добавили функционал для быстрого переноса роботов из тестовой станции в торговую и обратно.подробнее в статье👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1349314.php
Научный трейдинг (Os Engine)
7 сент., 15:14
Сегодня разбираем особенного робота SyntheticBondsCurveMonitor. Он вообще не торгует автоматически. Это монитор кривой доходности по пятнадцати парам, сигнальная панель и набор ручных кнопок для открытия и закрытия синтетических облигаций. Инструмент для тех, кто хочет видеть всю картину и нажимать на кнопки сам.Подробнее в статье👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1348832.php
Научный трейдинг (Os Engine)
6 сент., 16:26
📊 OsEngine: обновления за 2 недели (24 августа — 6 сентября 2026)За прошлые две недели в проект влили 51 коммит. Вот что изменилось:🤖 Synthetic Bonds — продолжаем развивать направление• Новый робот SyntheticBondsScalper • TmonRebalancer — оптимизация для тестера, авторазвёртывание TMON@ • Portfolio state copy bot — механизм дублирования позиций «без швов» + расширенное логирование • Обновлены контексты для ИИ по синтетическим облигациям (Contest AI)🔌 Коннекторы• БКС — установка лимитов и ГО по данным фьючерсов из MOEX ISS, фикс стоимости шага цены, новый способ получения цен сделок по ордеру • Т-Инвестиции — учёт вармаржи в портфеле, новостной поток с поддержкой NewsEvent, фиксы (спасибо susanoo-10011) • Binance Futures — исправлены лимиты (спасибо VovcheG1) • BitGet Unified — исправлен мультиконнект, выбор уровней стакана 5 или 50 (спасибо VovcheG1)📈 Тестер и оптимизаторНаучный трейдинг (Os Engine)
5 сент., 09:22
Подготовили оглавление курса «Вайб-кодинг в трейдинге», чтобы вы могли его легко найти и изучить.Подробнее тут👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1348257.php
Научный трейдинг (Os Engine)
4 сент., 15:02
Сегодня вышла вторая лекция из сборника «арбитраж синтетических облигаций»В теоретической части лекции мы поговорим о конструкции синтетических облигаций, о фонде ликвидности, а также о логике работы робота «SyntheticBondsArbitrage».В практической части мы подключим исторические данные к тестеру через эмулятор биржи, развернём бумаги по источникам с помощью автодеплоя и детально разберём все настройки робота. Затем протестируем робота на истории, оценим результаты по годам и запустим его в реальную торговлю через Т-Инвестиции.Темы: 1) Синтетические облигации и их конструкция. 2) Один робот — две логики: обзор блок-схемы. 3) Запуск робота в тестере. 4) Обзор всех настроек робота. 5) Запуск робота в реале.Кому интересно — залетайте!Лекция тут👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/vtoraya-lekciya-pro-arbitrazh-sinteticheskih-obligacij/
Научный трейдинг (Os Engine)
2 сент., 16:18изменён
Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».Сегодня разбираем робота SyntheticBondsCurveArbitrage — старшего брата классического арбитража из прошлой статьи. Каркас тот же: десять пар, те же деплои, лоты, LQDT-ветка, YearSummary. Разница одна, но принципиальная: робот торгует две серии фьючерсов на каждую бумагу и выбирает точку на кривой доходности.Подробнее в статье👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1347288.php
Научный трейдинг (Os Engine)
31 авг., 15:19
Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».Сегодня первая практическая статья — разбираем робота SyntheticBondsArbitrage. Это классический контанго-арбитраж: робот следит сразу за десятью парами «акция + фьючерс», выбирает самую доходную и держит позицию до фиксации. Свободные деньги в это время работают в фонде ликвидности.Подробнее в статье👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1346249.php
Научный трейдинг (Os Engine)
29 авг., 09:05
Создаём дивидендного робота c ИИ в OsEngine | Вайб-кодинг: OpenCode + DeepSeekВ четвёртой лекции мы протестируем другой стек вайб-кодинга: OpenCode и DeepSeek. С нуля установим весь инструментарий, подключим OsEngine к Т‑Инвестициям, загрузим данные с MOEX, погрузим модель в контекст проекта и соберём дивидендного скринера без ручного написания кода. Затем доработаем стратегию в диалоге с ИИ, протестируем робота на исторических данных и запустим его в реальные торги.Лекция на Rutube: https://rutube.ru/video/1b58f148b759ce9fd10ef03f2869eb4f/?r=wdТакже лекция доступна теперь и на youtube: https://youtu.be/rUcNbnb-2uI?si=BbAdlKznxEWESBjn
Научный трейдинг (Os Engine)
28 авг., 15:04
Сегодня вышла первая лекция из сборника «арбитраж синтетических облигаций»В этой лекции вы разберёте теоретическую базу и научитесь запускать монитор синтетических облигаций через OsEngine. Пошагово пройдёте весь путь: от установки терминала и подключения к Т‑Инвестициям до настройки параметров монитора, сигналов и загрузки исторических данных.Вы узнаете, как устроено ценообразование фьючерсов, что такое контанго и бэквордация, как из акции и фьючерса собрать синтетическую облигацию. Монитор позволяет отслеживать текущие раздвижки по акциям и фьючерсам, настраивать алерты на превышение годовой доходности заданного порога и вручную открывать синтетические позиции.Кому интересно — залетайте!Пост тут👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/lekciya-pro-arbitrazh-sinteticheskih-obligacij/
