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MQL5 Trading Algorithmique
12 Nov, 07:00
Les outils de suivi des challenges prop se limitent souvent à une perte journalière. ATS Prop Rules Monitor regroupe les cinq contraintes sur un seul tableau avec l’espace restant : perte journalière (incluant le flottant, optionnel, et heure de rollover configurable), perte maximale (statique ou ajustée equity/balance), progression vers l’objectif, jours de trading validés, et règle de « meilleure journée » si applicable.Un code couleur (vert/orange/rouge) et un badge d’état synthétisent la situation. Une ligne « une opération supplémentaire » calcule, pour le symbole du graphique et un stop en points, le lot maximal respectant la marge restante, sans arrondi à la hausse.Côté implémentation : panneau sur CCanvas, scaling DPI, taille de police fixée au démarrage, persistance via GlobalVariables. Les garde-fous s’appuient sur CAtsDayGuard et CAtsDrawdownGuard, le reste est reconstr...👉 Lis ça | Signaux | @mql5frMQL5 Trading Algorithmique
12 Nov, 05:00
Un indicateur technique calcule la fourchette de la séance asiatique par jour (00:00–07:00 UTC par défaut) et l’affiche sous forme de rectangle. L’hypothèse opérationnelle est une consolidation nocturne suivie d’une sortie fréquente à l’ouverture de Londres.Dans la fenêtre de cassure (07:00–11:00 UTC), un signal BUY/SELL est posé sur la première bougie clôturée au-delà des bornes de la fourchette, avec une marge de sécurité configurable (10% par défaut). Les niveaux sont dérivés automatiquement : stop au milieu de la fourchette ou sur la borne opposée, et objectif égal au prix d’entrée ± fourchette × multiplicateur (1,5 par défaut).Paramètres : offset UTC serveur, horaires de plage et de fin de cassure, buffer %, TP mult, stop opposé, un signal/jour, alertes, couleur. Recommandé en M5–M15 sur GBPUSD, EURUSD, XAUUSD. Signaux sur clôture uniquement, sans repaint, sans garantie de ré...👉 Lis ça | CodeBase | @mql5frMQL5 Trading Algorithmique
11 Nov, 09:00
Le filtrage de tendance L1 vise une estimation robuste des séries temporelles financières, en supprimant le bruit court terme tout en préservant la dynamique long terme. La sortie est une tendance linéaire par morceaux, avec détection automatique des ruptures de pente, là où les lissages classiques (moyennes mobiles, Hodrick–Prescott) introduisent du retard et masquent les changements de régime.La régularisation se fait via la norme L1 sur les différences secondes, ce qui rend la plupart des courbures nulles et limite le nombre de ruptures. Le paramètre λ pilote le compromis, de x=y à λ=0 jusqu’à une tendance strictement linéaire au-delà de λmax.Côté implémentation MQL5, deux méthodes structurent le flux: calcul de λmax, puis calcul de la tendance L1 avec λ absolu ou relatif (λ=coef·λmax). Les plages usuelles en relatif se situent entre 0,04 et 0,25 selon l’objectif signal ou régime.👉 Lis ça | Cotations | @mql5frMQL5 Trading Algorithmique
11 Nov, 07:00
Les backtests en mode « chaque tick basé sur des ticks réels » rejouent l’historique tick par tick, et non les bougies visibles. Stops, ordres en attente et filtres de spread dépendent donc directement des ticks stockés par le terminal.Un outil d’audit de cet historique lit les derniers jours pour un symbole ou l’ensemble du Market Watch et signale cinq familles d’anomalies : cotations impossibles (bid/ask non positifs, cotations croisées), horodatages incohérents, inversions sur un seul tick mesurées en multiples du spread médian, silences au sein de sessions supposées ouvertes, et divergences entre ticks et barres M1.Sur un échantillon de 5 symboles sur 3 jours, 1,96 million de ticks ont été analysés en environ 1,3 s. Aucun tick croisé, répété ou à temps décroissant, et cohérence parfaite entre extrêmes M1 et ticks. En revanche, des coupures de 4 à 12 minutes ont été observées a...👉 Lis ça | Signaux | @mql5fr1,610Open in TelegramMQL5 Trading Algorithmique
11 Nov, 05:00
JPN225 Quiet Drift est un EA gratuit et open source pour le Nikkei 225 en M15. La logique se limite à des achats, une position à la fois, avec stop loss systématique et clôture forcée avant 17 h (heure serveur), sans exposition overnight.Le signal exige, sur la bougie clôturée, une tendance haussière (close > moyenne 34 + 0,5 écart-type), une dynamique contenue (MACD histogramme en ATR < 0,2) et un volume de ticks inférieur à 60 % de la normale horaire (moyenne 20 jours). Entrée à l’ouverture suivante, stop 4 ATR, objectif 3,5 ATR.Backtest : +8 782 $ (+87,8 %), rendement annuel simple +18,5 %, drawdown max 8,5 %, PF 1,68, 309 trades (61,8 % gagnants). Robustesse : 15 tests de résistance passés, p-value 0,011 hors échantillon, walk-forward 5/5 rentable, probabilité d’overfit estimée à 8,6 %. Limites : long only, volume dépendant du courtier, lot fixe, un seul marché et une seule un...👉 Lis ça | CodeBase | @mql5frMQL5 Trading Algorithmique
10 Nov, 15:00
L’indicateur « Session Sweep Boxes » affiche sur le graphique les sessions Asie, Londres et New York sous forme de fourchettes de prix, puis détecte les balayages de liquidité sur ces niveaux. Un sweep est validé quand le prix dépasse le plus haut ou le plus bas d’une session terminée et clôture à nouveau à l’intérieur.Les sweeps du plus haut sont signalés par une flèche rouge (biais baissier), ceux du plus bas par une flèche bleue (biais haussier). Les signaux sont confirmés uniquement sur barres clôturées, sans redessin. Après la fin de session, les extrêmes peuvent être prolongés en pointillés jusqu’au sweep, à une clôture de cassure, ou au redémarrage de la même session.Les horaires sont saisis en GMT, avec décalage serveur détecté automatiquement ou défini manuellement (utile en test et lors des changements d’heure). Paramétrage disponible par session (heures, couleur, rempli...👉 Lis ça | Calendrier | @mql5frMQL5 Trading Algorithmique
10 Nov, 13:00
Un EA de type cassure utilise la « fourchette d’ouverture » en mesurant le plus haut et le plus bas des premières minutes après l’ouverture de séance. Deux ordres conditionnels sont placés ensuite : buy stop au-dessus, sell stop en dessous. À l’exécution de l’un, l’autre est annulé (OCO). Une seule entrée est autorisée par jour et toute position est fermée avant la fin de séance.Conçu et testé sur CFD US100/Nasdaq 100, il reste compatible avec tout timeframe d’affichage, la fourchette étant calculée depuis M1. Les horaires par défaut supposent un serveur GMT+3 et doivent être ajustés au serveur du courtier.Paramètres clés : horaires de fourchette, dernière entrée, clôture forcée, sens des trades, risque en %, TP en multiple de R, stop proportionnel à la fourchette, filtre ATR, limites de perte journalière et drawdown maximal. La taille de position dépend du risque ; si le lot mini...👉 Lis ça | CodeBase | @mql5fr1,440Open in TelegramMQL5 Trading Algorithmique
10 Nov, 11:00
La classe « Volatility Regime Shader » segmente la volatilité en trois régimes via l’ATR, en utilisant un rang centile calculé sur une fenêtre de rétrospective plutôt qu’un seuil fixe. Le rendu s’adapte ainsi à tout symbole et toute unité de temps.En dessous ou au niveau du centile de « Compression » (par défaut 20), l’arrière-plan est ombré en bleu clair. Au-dessus ou au niveau du centile d’« Expansion » (par défaut 80), il passe en rouge clair. Le régime normal reste non coloré par défaut. Un libellé optionnel affiche régime actif et centile ATR.Paramètres clés : ATR 14, lookback 100, 3 000 barres calculées/ombrées, options de couleurs et d’alertes sur changement de régime à la clôture.Pour l’automatisation, deux tampons iCustom sont exposés : centile ATR (0–100) et code régime (0 compression, 1 normal, 2 expansion). Les valeurs de la barre courante varient avec le prix, les a...👉 Lis ça | NeuroBook | @mql5frMQL5 Trading Algorithmique
22 Sept, 06:00
L’EA Session Opening Range Breakout (SessionORB_EA) automatise une stratégie de cassure de la fourchette d’ouverture. Il mesure, sur les N premières minutes d’une session définie, le plus haut et le plus bas, puis place deux niveaux de déclenchement avec marge. Une entrée est validée uniquement sur clôture au-delà du niveau, avec une seule position par session.La fourchette est calculée systématiquement à partir des données M1 pour conserver une précision minute, quel que soit le timeframe du graphique. La confirmation de cassure s’effectue sur la bougie clôturée du timeframe du graphique, ce qui permet d’ajuster la sensibilité du signal sans modifier la mesure de la fourchette.La gestion du risque inclut un stop loss de l’autre côté de la fourchette (avec buffer) et un take profit basé sur un ratio gain/risque. Paramètres clés : horaire de session (serveur), durée de fourchette, ...MQL5 Trading Algorithmique
22 Sept, 04:00
Reverse RSI Bands est un indicateur personnalisé qui réinterprète la formule du RSI afin d’afficher, sur le graphique principal, les niveaux de prix auxquels le RSI atteindra des seuils de surachat/survente définis. L’oscillateur n’est plus limité à une lecture en sous-fenêtre et les zones deviennent directement actionnables en prix.Le calcul repose sur des déductions algébriques de la version lissée récursive de Wilder. Les niveaux sont obtenus à partir de l’état validé de la barre précédente pour éviter le repainting et conserver une cohérence stricte avec le RSI standard de MT5.Paramètres clés : période RSI (14), cible surachat (70), cible survente (30), prix appliqué (clôture par défaut). Usage courant : principales paires en H1/H4, repérage de renversements au contact des bandes, et placement d’ordres à cours limité au voisinage des niveaux projetés. Projet open source, inspi...1,060Open in TelegramMQL5 Trading Algorithmique
21 Sept, 06:00
Round Trip Cost Reconciler est un utilitaire MT5 gratuit, en lecture seule, destiné à l’analyse précise des coûts et de la performance, au-delà d’une simple exportation d’historique. Il produit un CSV d’exécutions filtrées et un second CSV qui regroupe achats/ventes par DEAL_POSITION_ID.Les exécutions partielles sont consolidées en prix d’entrée et de sortie pondérés par le volume. Les commissions, swaps et frais restent séparés du résultat brut, permettant de calculer coûts totaux et résultat net, avec comptage des transactions et statut du cycle de vie.Statuts: TERMINÉ, OPEN_OR_INCOMPLETE, EXCESS_EXIT, COMPLEX_REVERSAL (renversement INOUT non réduit). Paramètres: fenêtre 1–3650 jours, symbole courant ou tous, filtre magic (-1 ou valeur), choix des fichiers, dossier Common, séparateur.Sécurité: lecture de l’historique et écriture CSV locales uniquement, sans DLL, WebRequest ni ...MQL5 Trading Algorithmique
21 Sept, 04:00
Un inspecteur de calendrier de sessions MT5 lit le planning hebdomadaire réel des sessions fourni par le courtier connecté. Aucun horaire fixe n’est utilisé pour Londres, New York ou d’autres places. Le périmètre peut couvrir le symbole du graphique, une liste personnalisée (séparée par des virgules) ou tous les symboles du Market Watch.Pour chaque symbole, le script énumère les sessions via SymbolInfoSessionTrade, indique si l’heure serveur est dans une session active, calcule la prochaine transition d’ouverture ou de clôture, et affiche le mode de négociation ainsi que l’état de synchronisation côté courtier. Les sessions dépassant minuit sont annotées « (+1d) ». En absence de planning, le résultat est SCHEDULE_UNAVAILABLE.Un export CSV horodaté optionnel est enregistré dans « Common Files » avec préfixe configurable et limite de sécurité sur le nombre de sessions. Outil de diag...MQL5 Trading Algorithmique
20 Sept, 06:00
Broker Execution Diagnostics MT5 est un script en lecture seule conçu pour auditer les paramètres d’un symbole pouvant provoquer des volumes non valides, des stops refusés et des incohérences de risque.Le rapport couvre le nombre de chiffres, le point, la taille et la valeur du tick, le spread en points, ainsi que les volumes min/max et l’incrément. Il fournit aussi une normalisation prudente du volume demandé, les niveaux de stop et de gel (points et distance prix), et les modes de trading et d’exécution.En option, le script valide la distance entrée/Stop-Loss et estime le profit via OrderCalcProfit dans la devise du compte. Paramètres: InpRequestedVolume, InpEntryPrice, InpStopLossPrice, InpShowOnChart. Compilation dans MetaEditor, exécution sur le symbole ciblé, lecture via journal Experts ou commentaire graphique. Aucun ordre n’est envoyé ou modifié.👉 Lis ça | Documentación |MQL5 Trading Algorithmique
20 Sept, 04:00
Un indicateur de « session sweep reversal » formalise un scénario fréquent en intraday : dépassement du plus haut ou du plus bas d’une séance, déclenchement de stops, puis retour rapide dans la fourchette.Après la fin de la séance, le plus haut et le plus bas sont figés et prolongés comme niveaux horizontaux. Un sweep n’est validé que si le prix dépasse ces niveaux d’au moins SweepBufferPips, puis clôture à nouveau à l’intérieur dans un délai de ReversalBars. En cas de poursuite sans réintégration, aucun signal n’est produit, afin d’écarter les cassures réelles.Les flèches matérialisent un balayage haussier (réintégration après passage sous le bas) ou baissier (réintégration après passage au-dessus du haut). Usage recommandé : s’en servir comme filtre d’attention, avec confirmation par structure/prix, sur M5 à M30, notamment sur EURUSD/GBPUSD avec des fenêtres Londres ou New York.👉MQL5 Trading Algorithmique
19 Sept, 06:00
News Trading Dashboard est un panneau d’information sur graphique, sans exécution d’ordres, conçu pour signaler les épisodes de volatilité liés aux publications macroéconomiques (NFP, IPC, décisions de taux). La détection repose sur un ratio simple : fourchette de la bougie courante (haut-bas) comparée à une ATR de référence, pondérée par un multiplicateur. Le dépassement du seuil indique un régime de marché anormal.Réglages principaux : InpATRPeriod (sensibilité vs stabilité), InpSpikeMultiplier (seuil du pic), InpTimerSeconds (rafraîchissement visuel). Côté interface : affichage, thème, taille de police, mise à l’échelle automatique et largeur minimale. Positionnement via coin d’ancrage et offsets.Support multi-instances via InpInstanceID pour exécuter plusieurs configurations, y compris sur plusieurs symboles. Usages courants : filtre de non-trading en rouge, breakout après clô...MQL5 Trading Algorithmique
19 Sept, 04:00
« MT5 EA Acceptance Harness » est un script MQL5 destiné à valider un contrat d’état d’entrée borné via des cas de test synthétiques et déterministes. L’exécution couvre huit scénarios : entrée valide sur barre clôturée, double signal sur une même barre, rejet sur barre ouverte, rejet pendant période de refroidissement, acceptation après expiration du refroidissement, absence de signal, verrouillage quotidien et réinitialisation au changement de journée.Le script compare décisions attendues et décisions observées, puis produit un bilan final des réussites et des échecs. Paramètres disponibles : InpWriteTextFile (écriture du rapport dans Common\Files), InpPrintToExperts (journal Experts) et InpFileName (nom du rapport).Limites : uniquement des données synthétiques, sans lecture de marché ni de compte, et sans envoi, modification ou clôture d’ordres. Les tests valident seulement les...MQL5 Trading Algorithmique
18 Sept, 06:00
Un panneau de fourchette automatisé réduit les opérations manuelles en calculant et traçant les plus-hauts/plus-bas sur une fenêtre de rétrospective configurable. Le statut de marché devient lisible immédiatement : consolidation dans la fourchette ou cassure confirmée, sans interprétation continue des chandeliers.Les niveaux sont affichés directement sur le graphique, avec étiquettes de prix optionnelles, ce qui limite les allers-retours vers le panneau. Plusieurs instances peuvent coexister avec des ID distincts pour obtenir un contexte multi-unités (ex. H1 et M15) sans changer de graphique. Les mises à jour sur minuterie évitent une charge par tick et stabilisent l’exécution sur session complète.Paramètres clés : rétrospective en barres, tampon de confirmation en points, intervalle de rafraîchissement, thème et échelle, ancrage et offsets, styles/épaisseur des lignes, affichage ...MQL5 Trading Algorithmique
18 Sept, 04:00
Tableau de bord de trading temps réel centré sur le contexte, avec lecture unifiée de la tendance, de la volatilité et du risque événementiel.Le bloc “sentiment technique” agrège EMA, MACD et stochastique en score haussier/baissier. Le suivi de tendance qualifie direction (haussière/baissière/latérale), stade (naissante à risque de retournement) et momentum.Le module volatilité/cassure combine ATR, squeeze Bollinger, canal de Donchian et état de rupture (test, confirmée, fausse). Les annotations “SIDEWAYS”, “REVERSAL RISK” ou “FALSE BREAK – FADE” servent de garde-fous contre les entrées impulsives.La partie carry affiche swap long/short pour privilégier un biais sur H4/D1. Un compte à rebours sur l’actualité signale les événements à fort impact et facilite l’évitement à 30–60 minutes.Limites: indicateur technique indirect, pas de points d’entrée/sortie automatiques, calendrier...MQL5 Trading Algorithmique
17 Sept, 06:00
Avec plusieurs Expert Advisors sur un même compte, la courbe de capital agrège tout et masque la contribution réelle de chaque système. Le tri par « magic number » permet de segmenter l’historique et d’identifier ce qui performe, ce qui finance le reste, ou ce qui est devenu inactif.Un script lit l’historique du compte et produit un tableau par magic, trié par P/L net, avec transactions clôturées, taux de gains, profit factor, gains/pertes moyens, positions ouvertes (volume), ordres en attente, premières/dernières dates et symboles. Une ligne « Magic 0 » regroupe manuel et EAs sans magic, à interpréter avec prudence. Export CSV disponible vers MQL5\Files\MagicInventory.csv.Deux points techniques corrigent des biais fréquents : regroupement par DEAL_POSITION_ID pour gérer les clôtures partielles, et intégration des commissions d’entrée souvent ignorées. Le script n’ouvre ni ne modi...MQL5 Trading Algorithmique
17 Sept, 04:00
Daily Zone Recovery est un expert advisor pour MetaTrader 5 basé sur les plus hauts et les plus bas de la séance précédente. Les entrées s’appuient sur trois modules distincts : cassure puis retour sur niveau, test du niveau suivi d’une cassure, et séquence test–correction–nouveau test.La logique de filtrage inclut un contrôle de volatilité via ATR et une vérification du spread avant exécution. Les paramètres couvrent les périodes, les zones, ainsi que des réglages séparés de Take Profit et Stop Loss pour chaque stratégie.En option, la gestion peut passer en mode grille avec lot fixe, avec possibilité de clôture d’une série au prix moyen. L’ensemble est orienté vers le trading de l’or, avec un usage potentiel en scalping selon les conditions de marché.👉 Lis ça | CodeBase | @mql5fr
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